無担保コールオーバーナイト金利先物

無担保コール オーバーナイト金利先物とは、日本銀行が公表する無担保コール オーバーナイト 物金利(確報値)の月中平均値を予想し、 現時点での価格を決める取引です。これにより、将来の円資金取引のレートを現時点で予約する効果が得られ、将来 起こり得る円の超短期金利の変動リスクを軽減すること等が可能となります。

※ 無担保コールオーバーナイト物取引とは、金融機関がコール市場において、担保無しで短期資金を貸借し、翌日には返済する取引です。

取引対象 日本銀行が公表する「無担保コールオーバーナイト物金利」(確報値)の月中平均値
取引単位 元本3億円
価格の表示方法 100から金利を差し引いた数値
最小変動幅・価値 0.005
1,250円 (3億円×0.005%×30日/360日=1,250円)
限月設定 各月の限月を6限月
取引最終日 各月の最終日(日本の銀行休業日にあたるときは順次繰り上げる)
最終決済日 取引最終日の翌々営業日
最終決済方法 差金決済
最終決済価格 日本銀行が公表する「無担保コールオーバーナイト物金利」の月中平均値の小数点以下第3位未満を四捨五入したものを100から差し引いた数値
取引時間 8:30 - 8:45 プレオープン
8:45 - 11:30 日中取引
11:30 - 12:30 取消・数量削減専用
12:30 - 15:30 日中取引
15:30 - 20:00 夜間取引
取引最終日
限月の取引時間
8:30 - 8:45 プレオープン
8:45 - 11:30 日中取引
11:30 - 12:30 取消・数量削減専用
12:30 - 15:30 日中取引

本商品の制度要綱につきましては、こちらをご覧ください。
注文の種類と付加条件についてはこちらをご覧ください。

pagetop