ユーロ円3ヵ月金利先物

ユーロ円3ヵ月金利先物とは、将来のある一定の日付から始まる円の3ヵ月金利を予想し、現時点で価格を決める取引です。これにより、将来の円資金取引レートを現時点で予約する効果が得られ、将来起こり得る円の短期金利の変動リスクを軽減することが可能となります。
また、現時点で予測する将来の金利は、限月(ゲンゲツ)により、いつの金利であるのかが表示されています。
例えば2017年9月限(9ガツギリ)は、2017年9月の中旬にスタートする、期間3ヵ月の銀行間での円金利(TIBORタイボー)を、現時点で取引を行っていることになります。

取引対象 全銀協 ユーロ円TIBOR3ヵ月
取引単位 元本 1億円
価格の表示方法 100から年利率(%,90/360日ベース)を差し引いた数値
最小変動幅 (価値) 0.005 (1,250円)
限月設定 四半期毎の限月(3・6・9・12月限)を20限月(5年)
四半期限月以外のシリアル限月を直近2限月
(例)
シリアル限月は四半期限月を除いた月で設定します。
4月1日時点では4月限・5月限、5月1日時点では5月限・7月限、6月1日時点では7月限 8月限(6月限は四半期限月として設定)となります。
取引最終日 限月第3水曜日の2営業日前
最終決済日 取引最終日の翌営業日
最終決済方法 差金決済
最終決済価格は小数点以下第3位(0.1ティック)まで計算されます。
計算にあたっては、TIBORの小数点第4位を四捨五入し、100から引いた値が最終決済価格となります。

(例)
取引最終日のTIBORが0.12786%であれば、ユーロ円3ヵ月金利先物の最終決済価格は、99.872(100-0.128%=99.872)となります。
取引時間 (日本時間) 8:30 - 8:45 プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯)
8:45 - 11:30 日中取引(約定後、当日付けで清算処理)
11:30 - 12:30 取消・数量削減専用(付合せは行わない)
12:30 - 15:30 日中取引(約定後、当日付けで清算処理)
15:30 - 20:00 夜間取引(約定後、翌営業日付けで清算処理)
取引最終日限月の
取引時間 (日本時間)
8:30 - 8:45 プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯)
8:45 - 11:00 日中取引(約定後、当日付けで清算処理)

本商品の制度要綱につきましては、こちらをご覧ください。
注文の種類と付加条件についてはこちらをご覧ください。

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