ＴＦＸからのお知らせ

金融政策決定会合の運営方法変更に係る無担保コールオーバーナイト金利先物における対応について

平成27年7月6日

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成27年6月19日に日本銀行が公表した「金融政策決定会合の運営の見直しについて」にあります通り、平成28年1月以降、金融政策決定会合の開催頻度が年8回に変更されます。
 当社は、現在、無担保コールオーバーナイト金利先物を上場しており、日本銀行の金融政策決定会合間の無担保コールオーバーナイト金利の平均値を取引対象としていますが、金融政策決定会合の開催頻度の変更を受け、当該商品の一部の限月について、次の通りの運用と致します。

 2016年1月限以降の上場限月について、当社業務規程第3条の3第1項に基づき、「指定決定会合日程」(同規程第2条37号)を当該上場限月に対応する「各歴月の末日」と、取引対象となる期間を指す「指定決定会合間」(同規程第2条第38号)を「当該上場限月に対応する各暦月の初日から末日まで」と致します。取引対象となる期間の詳細は、下表をご参照ください。なお、想定元本やティックバリューについて、変更はありません。

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