本取引所は、ユーロ円LIBORを原資産とするユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物(以下「LIBOR金利先物」)の上場を予定しています。
1.上場の目的
(1)円金利スワップ取引のヘッジツール提供
円金利スワップ取引では、変動金利に主としてユーロ円LIBOR6ヵ月金利が使用されています。円金利スワップ取引を精緻にヘッジしたいという投資家ニーズに応えるために、期間6ヵ月のユーロ円LIBORを原資産とする金利先物を上場します。
(2)投資家の利便性向上
ユーロ円LIBOR金利のデリバティブ取引にはFRA(金利先渡取引)等の店頭取引が多用されていますが、 信用リスク管理や煩雑な事務管理等の負担が発生します。本商品を取引すれば、これらの管理負担を軽減でき、投資家の利便性が向上します。
2.商品概要
主な項目 |
LIBOR金利先物 |
TIBOR金利先物(ご参考) |
取引対象 |
英国銀行協会(BBA)が公表する
ユーロ円LIBOR6ヵ月物 |
全国銀行協会が公表する
ユーロ円TIBOR3ヵ月物 |
取引単位 |
元本金額1億円 |
同左 |
最小変動幅 |
0.0025(0.0025%) |
0.005(0.005%) |
上場年限 |
四半期限月:20限月(5年)
シリアル限月:直近2限月 |
同左 |
取引最終日 |
限月第3水曜日のロンドンの2銀行営業日前 |
限月第3水曜日の2銀行営業日前 |
取引時間 |
8:45~11:30(日中取引)
12:30~15:30(日中取引)
15:30~20:00(夜間取引) |
同左 |
3.上場時期(予定)
2011年度第4四半期
以 上