TFXからのお知らせ

ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物の上場について

平成23年10月26日


本取引所は、ユーロ円LIBORを原資産とするユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物(以下「LIBOR金利先物」)の上場を予定しています。

1.上場の目的

 (1)円金利スワップ取引のヘッジツール提供

 円金利スワップ取引では、変動金利に主としてユーロ円LIBOR6ヵ月金利が使用されています。円金利スワップ取引を精緻にヘッジしたいという投資家ニーズに応えるために、期間6ヵ月のユーロ円LIBORを原資産とする金利先物を上場します。

 (2)投資家の利便性向上
ユーロ円LIBOR金利のデリバティブ取引にはFRA(金利先渡取引)等の店頭取引が多用されていますが、 信用リスク管理や煩雑な事務管理等の負担が発生します。本商品を取引すれば、これらの管理負担を軽減でき、投資家の利便性が向上します。

2.商品概要

主な項目

LIBOR金利先物

TIBOR金利先物(ご参考)

取引対象

英国銀行協会(BBA)が公表する
ユーロ円LIBOR6ヵ月物

全国銀行協会が公表する
ユーロ円TIBOR3ヵ月物

取引単位

元本金額1億円

同左

最小変動幅

0.0025(0.0025%)

0.005(0.005%)

上場年限

四半期限月:20限月(5年)
シリアル限月:直近2限月

同左

取引最終日

限月第3水曜日のロンドンの2銀行営業日前

限月第3水曜日の2銀行営業日前

取引時間

8:45~11:30(日中取引)
12:30~15:30(日中取引)
15:30~20:00(夜間取引)

同左

3.上場時期(予定)
     2011年度第4四半期

                                                以 上  



(お問合わせ先)
東京金融取引所
市場部市場グループ
Tel : (03)4578-2400
Fax : (03)3212-5780
E-mail : info@tfx.co.jp
URL : https://www.tfx.co.jp/

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