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2007年12月および2007年の取引数量について

平成20年1月7日

12月の取引数量

2007年12月のユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は2,103,876枚(前年同月比28.6%減、前月比16.2%減)、1日平均では110,730枚。ユーロ円3ヵ月金利先物オプションの取引数量は207,267枚(前年同月比31.1%増、前月比32.9%増。うち、プットオプション130,001枚、コールオプション77,266枚)、1日平均では10,909枚となりました。無担保コールO/N金利先物の取引数量は2,957枚、GCレポS/N金利先物の取引数量は100枚となりました(いずれも2007年12月3日上場)。

また、くりっく365の取引数量は1,796,928枚(前年同月比33.6%増、前月比49.0%減)、1日平均では85,568枚。通貨毎の内訳は、米ドル/円397,581枚、ユーロ/円270,840枚、英ポンド/円325,867枚、豪ドル/円415,826枚、スイスフラン/円42,250枚、カナダドル/円99,017枚、NZドル/円245,547枚となりました。


2007年(1月~12月)の取引数量

2007年のユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は38,952,553枚(前年比23.7%増)、1日平均では158,990枚。ユーロ円3ヵ月金利先物オプションの取引数量は3,660,673枚(前年比7.9%減。うち、プットオプション2,302,222枚、コールオプション1,358,451枚)、無担保コールO/N金利先物の取引数量は2,957枚。GCレポS/N金利先物の取引数量は100枚となりました。 金利先物等取引合計は、42,616,783枚(前年比20.1%増)、一日平均では174,103枚*となりました。

また、2007年のくりっく365の取引数量は33,582,091枚(前年比198.4%増)、1日平均では129,162枚。通貨毎の内訳は、米ドル/円7,629,879枚、ユーロ/円4,070,296枚、英ポンド/円6,041,471枚、豪ドル/円6,835,958枚、スイスフラン/円669,032枚、カナダドル/円2,005,416枚、NZドル/円6,330,039枚となりました。

以上の結果、全商品合計は76,198,874枚(前年比63.0%増)となりました。
以上

留意事項
①取引数量・建玉数量の単位は、取引単位(枚)です。
②取引数量・建玉数量は片道ベースです。
③各商品の取引数量にはストラテジー取引、ブロック取引により成立した数量を含みます。(くりっく365(取引所為替証拠金取引)を除く。)
④ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は、オプションの権利行使による移行分を含みません。
⑤平均値は、小数第一位を四捨五入で処理し、表記したものです。*金利先物等取引合計の一日平均は、上場日数が異なるため、上場各商品の一日平均取引数量を合算しています。 なお、自己・受託別数量、月間相場表をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部 総務グループ
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