ＴＦＸからのお知らせ

2004年12月および2004年の取引数量について

平成17年 1月 5日

2004年12月のユーロ円3ヵ月金利先物(以下、ユーロ円金利先物)の取引数量は507,892枚(前年同月比69.8％増、前月比21.8％増)、1日平均では24,185枚、円金利スワップ先物の取引数量は21,030枚(前月比53.3％増。うち、5年物10,350枚、10年物10,680枚)、1日平均では1,001枚となりました。また、米ドル・日本円通貨先物は、2001年12月以来の取引が成立し、取引数量は200枚となりました。

12月のユーロ円金利先物は、月の前半は価格が強含む（金利ベースでは低下する）展開となりました。特に9日に発表された10月機械受注統計が市場予想を下回ったことに加え、15日に発表される日銀短観で景況感の悪化が見込まれたことから、14日には中心限月（2005年6月限）が上場来最高値となる99.905をつける場面もあり、高値圏まで買い進まれました。月の後半は株高・債券安を背景に、上値の重い展開となりましたが、日銀の量的緩和政策は当面続くとの見方から下値も堅く、狭いレンジ内の推移となりました。月末にかけては、年末を控え、市場に様子見気分も強まりました。

2004年(1月～12月)の取引数量は、ユーロ円3ヵ月金利先物で7,259,779枚(一日平均29,511枚)、円金利スワップ先物で392,531枚(一日平均1,596枚)、ユーロ円LIBOR3ヵ月金利先物で3,000枚、ユーロ円3ヵ月金利先物オプションで2,000枚、米ドル・日本円通貨先物で200枚、全商品合計で前年比60.5％増の7,657,510枚(一日平均31,128枚)となりました。

以 上


（お問合わせ先）
東京金融先物取引所
総務部　総務グループ
tel(03)3514-2401
fax(03)3514-2425
E-mail ：　info@tiffe.or.jp