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2004年6月取引数量について

平成16年 7月 2日


2004年6月のユーロ円3ヵ月金利先物(以下、ユーロ円金利先物)の取引数量は1,406,483枚(前月比245.55%増、前年同月比440.37%増)、1日平均では63,931枚(前月比182.72%増)となりました。
また円金利スワップ先物の取引数量は、88,874枚(前月比185.41%増。うち、5年物 51,739枚、10年物 37,135枚)、1日平均では4,040枚(前月比133.53%増)となりました。

6月のユーロ円金利先物は、景況感の改善を背景に8日、9日付近から見られた長期金利上昇を受け価格が急落する荒い値動きとなり、これに伴い月半ばを中心に活発な取引が見られ、6月17日に2001年2月以来となる月間100万枚に到達しました。その後月末にかけては日銀の量的緩和政策早期解除に対するけん制発言等から堅調な推移となりました。
同じく円金利スワップ先物も長期金利上昇を受けて月中旬まで値を下げた後、月下旬に値を戻しました。取引数量もこれを受けて月間としては今年最高の88,874枚となりました。

なお、ユーロ円金利先物の中心限月は6月29日付けで2005年3月限から2005年6月限に交代しました。


以 上


(お問合わせ先)
東京金融先物取引所
市場営業部 営業グループ
tel(03)3514-2415
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