TFXからのお知らせ

2004年1月取引数量について

平成16年2月 3日


2004年1月のユーロ円3ヵ月金利先物(以下、ユーロ円金利先物)の取引数量は418,594枚(前月比39.9%増、前年同月比96.9%増)、1日平均では22,031枚(前月比54.7%増)となりました。また円金利スワップ先物の取引数量は、19,807枚(前月比78.4%減。うち、5年物 16,450枚、10年物 3,357枚)、1日平均では1,042枚(前月比76.2%減)となりました。 1月のユーロ円金利先物は、上旬は小動きで推移しましたが、中旬に入り、無担保コール翌日物金利が過去最低水準を連日更新するなど、市場参加者に資金余剰感が広がったことから、買い進まれました。下旬、20日の日銀金融政策決定会合において、追加的な金融緩和が決定されたことから一段高となり、その後も全銀協TIBOR3ヵ月物レートが低下傾向を示したことから、堅調に推移しました。 円金利スワップ先物は、日経平均が11,000円台を回復するなど、株式市場が上昇した中旬に売られる場面もありましたが、総じて堅調な値動きとなりました。


以 上


(お問合わせ先)
東京金融先物取引所
総務部 市場広報室
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