2001年取引数量について

東京金融先物取引所における2001年（1～12月）の取引数量は、全商品合計で7,642,462枚（一日平均：31,067枚）となりました。
主力商品である「ユーロ円3ヵ月金利先物」の中心限月の相場動向を見ますと、日本の景気に対する先行き不透明感が強まる中、年初日銀が連続した金融緩和政策を決定したことから、2月から3月初めにかけて金利先物価格は大幅に上昇（金利ベースでは下落）しました。 そのため、取引数量も増加し、1月から3月の取引数量は比較的高水準となりました。
その後は、日銀の量的緩和政策が長期化するとの観測から、金利先物価格が高値圏でのもみ合いとなり、取引数量は低水準で推移しました。
8月に入ると、中期国債の軟調な推移を受け、一時金利先物価格は下落（金利ベースでは上昇）しましたが、債券相場が反発したことや、日銀が金融政策決定会合において、追加的な金融政策を決定したことを受けて金利先物価格は上昇に転じました。 9月には米同時多発テロによる世界情勢不安の高まりから、日銀による更なる追加的な金融緩和策が打ち出されるとの憶測が強まったため金利先物価格は一段と上昇する展開となり、9月18日には2002年3月限が中心限月としての上場来高値である99.925をつけました。 このような相場動向を受け、8月から9月にかけての取引数量はやや増加しました。
10月は短期金利の低位安定により、金利先物は総じて小幅な値動きとなったため、月間の取引数量は減少しましたが、11月半ば以降、信用リスクへの警戒感の強まりから金利先物価格が下落した後、日銀による一段の金融緩和決定を背景に買戻しが入り、金利先物価格に変動が生じたため、取引数量は再び増加しました。
このような状況のもと、同商品の2001年年間合計の取引数量は、7,624,711枚（一日平均：30,995枚）となりました。

以上


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