ユーロ円 LIBOR6ヵ月金利先物とは、将来のある一定の日付から始まるICEユーロ円 LIBOR の 6ヵ月金利を予想し、現時点での価 格を決める取引です。これにより、将来の円資金取引のレートを現時点で予約する効果が得られ、将来起こり得る円の短期金利 の変動リスクを軽減すること等が可能となります。
※ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物は平成26年6月30日の夜間取引時間帯以降、取引を停止しています。
取引対象 | ICE ユーロ円LIBOR6ヵ月 | |
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取引単位 | 元本 1億円 | |
価格の表示方法 | 100から年利率(%, Act/360)を差し引いた数値 | |
最小変動幅 (価値) | 0.0025(1,250円) | |
限月設定 | 四半期毎の限月(3・6・9・12月限)を20限月(5年) 四半期限月以外のシリアル限月を直近2限月 (例) シリアル限月は四半期限月を除いた月で設定します。 4月1日時点では4月限・5月限、5月1日時点では5月限・7月限、6月1日時点では7月限・8月限(6月限は四半期限月として設定)となります。 |
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取引最終日 | 限月の第3水曜日のロンドンの2銀行営業日前の日 (当該営業日が日本の休業日の場合は順次繰り上る) |
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最終決済日 | 取引最終日の翌々営業日 | |
最終決済方法 | 差金決済 最終決済価格は小数点以下第4位(0.01ティック)まで計算されます。 最終決済価格の算出方法 ICE Benchmark Administration Limited が第3水曜日の2ロンドンの銀行営業日前に公表する期間6ヵ月のユーロ円LIBORの小数点以下第4位未満を四捨五入したものを100から差し引いた数値とする。 (例) LIBORが0.12786%であれば、ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物の最終決済価格は、99.8721(100-0.1279%=99.8721)となります。 |
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取引時間 (日本時間) | 8:30 - 8:45 | プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯) |
8:45 - 11:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | |
11:30 - 12:30 | 取消・数量削減専用(付合せは行わない) | |
12:30 - 15:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | |
15:30 - 20:00 | 夜間取引(約定後、翌営業日付けで清算処理) | |
取引最終日限月の 取引時間 (日本時間) |
8:30 - 8:45 | プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯) |
8:45 - 11:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | |
11:30 - 12:30 | 取消・数量削減専用(付合せは行わない) | |
12:30 - 15:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | |
15:30 - 20:00 | 夜間取引(約定後、翌営業日付けで清算処理)※1※2 ※1 翌営業日の日中取引の付合せは行わない。 ※2 英国が夏時間適用時の場合は19:00まで。 |
本商品の制度要綱につきましては、こちらをご覧ください。
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