ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物

ユーロ円 LIBOR6ヵ月金利先物とは、将来のある一定の日付から始まるICEユーロ円 LIBOR の 6ヵ月金利を予想し、現時点での価 格を決める取引です。これにより、将来の円資金取引のレートを現時点で予約する効果が得られ、将来起こり得る円の短期金利 の変動リスクを軽減すること等が可能となります。

※ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物は平成26年6月30日の夜間取引時間帯以降、取引を停止しています。

取引対象 ICE ユーロ円LIBOR6ヵ月
取引単位 元本 1億円
価格の表示方法 100から年利率(%,180/360日ベース)を差し引いた数値
最小変動幅 (価値) 0.0025(1,250円)
限月設定 四半期毎の限月(3・6・9・12月限)を20限月(5年)
四半期限月以外のシリアル限月を直近2限月
(例)
シリアル限月は四半期限月を除いた月で設定します。
4月1日時点では4月限・5月限、5月1日時点では5月限・7月限、6月1日時点では7月限・8月限(6月限は四半期限月として設定)となります。
取引最終日 限月の第3水曜日のロンドンの2銀行営業日前の日
(当該営業日が日本の休業日の場合は順次繰り上る)
最終決済日 取引最終日の翌々営業日
最終決済方法 差金決済
最終決済価格は小数点以下第4位(0.01ティック)まで計算されます。

最終決済価格の算出方法
ICE Benchmark Administration Limited が第3水曜日の2ロンドンの銀行営業日前に公表する期間6ヵ月のユーロ円LIBORの小数点以下第4位未満を四捨五入したものを100から差し引いた数値とする。

(例)
LIBORが0.12786%であれば、ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物の最終決済価格は、99.8721(100-0.1279%=99.8721)となります。
取引時間 (日本時間) 8:30 - 8:45 プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯)
8:45 - 11:30 日中取引(約定後、当日付けで清算処理)
11:30 - 12:30 取消・数量削減専用(付合せは行わない)
12:30 - 15:30 日中取引(約定後、当日付けで清算処理)
15:30 - 20:00 夜間取引(約定後、翌営業日付けで清算処理)
取引最終日限月の
取引時間 (日本時間)
8:30 - 8:45 プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯)
8:45 - 11:30 日中取引(約定後、当日付けで清算処理)
11:30 - 12:30 取消・数量削減専用(付合せは行わない)
12:30 - 15:30 日中取引(約定後、当日付けで清算処理)
15:30 - 20:00 夜間取引(約定後、翌営業日付けで清算処理)※1※2
※1 翌営業日の日中取引の付合せは行わない。
※2 英国が夏時間適用時の場合は19:00まで。

本商品の制度要綱につきましては、こちらをご覧ください。
注文の種類と付加条件についてはこちらをご覧ください。

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